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Les mathématiques et la finance à la croisée des sciences

Le jeudi 14 décembre 2017, trois chercheurs des laboratoires de l'École polytechnique présentaient leurs travaux de recherche interdisciplinaire à la frontière entre mathématiques, économie et finance.

Cette année, les Jeudis de la recherche proposent de vous faire découvrir une particularité essentielle du centre de recherche de l'École polytechnique, l’interdisciplinarité. Après la transition énergétique le 16 novembre dernier, ce fût au tour du lien entre mathématiques, économie et finance d’être présenté le 14 décembre 2017 par trois chercheurs du centre de recherche de l’École polytechnique.

Mathieu ROSENBAUM – Analyse quantitative & Régulation des marchés financiers
Mathieu Rosenbaum est professeur de mathématiques appliquées à l'École polytechnique, responsable de la chaire "Analytics and Models for Regulation" et co-responsable du Master Probabilités et Finance. Dans son intervention, il a expliqué l'importance de l'utilisation de méthodes mathématiques modernes dans le but d'une meilleure compréhension des mécanismes régissant le fonctionnement des marchés financiers. A l’aide d’exemples issus de l'actualité financière récente tels que le contrôle du trading haute fréquence ou l'analyse de la volatilité des prix, Mathieu Rosenbaum a expliqué que cette approche quantitative de la finance permet notamment de mettre en place des procédures de régulation ainsi que des méthodes de gestion des risques systématiques et efficaces.

Stefano DE MARCO - Outils mathématiques & Gestion des risques financiers
Stefano De Marco est professeur chargé de cours de mathématiques appliquées à l’École polytechnique. Travaillant au sein du même laboratoire que Mathieu Rosenbaum, le chercheur a montré comment les modèles définis par ce dernier à partir de données passées, pouvaient être utilisés pour la gestion des risques futurs. Dans son approche, il travaille sur des modèles existants, mais aussi sur la gestion de risque indépendamment du choix du modèle. Dans le cadre de la Chaire risques financiers, en collaboration avec l’équipe de recherche quantitative de la Société Générale, l’UPMC et l’Ecole des Ponts et Chaussées, il a travaillé sur l’utilisation pionnière d’une nouvelle théorie mathématique : le transport optimal martingale. Le résultat de cette approche est la construction de stratégies plus prudentes et plus robustes, fournissant aux grands investisseurs institutionnels l’accès à des outils quantitatifs pour une gestion vertueuse des risques de marché.

Olivier GOSSNER - Théorie des jeux & Stabilité financière
Olivier Gossner est directeur de recherche CNRS, professeur à la London School of Economics et professeur à l’École polytechnique. Il a présenté ses travaux sur la théorie des jeux qui lui permet d’analyser le problème de coordination des choix et des anticipations entre agents économiques, et de proposer un modèle d’équilibre qui modélise le comportement de ces agents en fonction de leur information. En s’intéressant à l’exemple spécifique du choix de laisser leur argent dans une banque ou de le retirer, il permet de mieux comprendre le mécanisme de stabilité bancaire, tout en prenant en compte le facteur temps dans un modèle dynamique. 

Le prochain Jeudi de la recherche aura pour thème La croisée des sciences entre l'Optique et la Biologie et se déroulera le Jeudi 1er février à la Maison des polytechniciens.
Grâce à des interventions vulgarisées de trois chercheurs, ces petits déjeuners permettent de découvrir ou d'approfondir ses connaissances autour des recherches menées à l'X.

À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (36% de ses étudiants, 39% de son corps d’en­seignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste.
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay.

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INFORMATIONS PRATIQUES
« Jeudis de la recherche de l’X » :
Le jeudi 1er février 2018 de 9h à 10h30 sur inscription : jeudix@polytechnique.fr
Maison des X : 12 rue de Poitiers - 75007 PARIS
Métro Solferino (Ligne 12) - RER C Musée d'Orsay

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