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L’École polytechnique et BNP Paribas créent une chaire internationale d’enseignement et de recherche sur les stress tests

L’École polytechnique et BNP Paribas créent la chaire « Stress Test, Risk management and Financial Steering », qui vise à concevoir des solutions répondant aux attentes des régulateurs bancaires.
 
À cette occasion, Éric Labaye, président du conseil d’administration de l’École polytechnique, Philippe Bordenave, Directeur général délégué de BNP Paribas, Pascal Poupelle, Administrateur et Trésorier de la Fondation de l’X et Frank Roncey, Directeur des Risques de BNP Paribas, se sont réunis pour signer la convention de mécénat de la chaire le jeudi 18 octobre. 
 
 
En parallèle du renforcement régulier du cadre réglementaire bancaire depuis plusieurs  années, des acteurs du secteur ont tenu à améliorer la qualité des politiques de risque et les mesures de ces risques ont ainsi évolué. À titre d’exemple, de nombreux stress tests ont été mis en place, permettant d’évaluer la capacité d’une institution financière à palier un choc ou un incident majeur.
 
La chaire « Stress Test, RISK Management and Financial Steering », signée par l’École polytechnique et BNP Paribas, doit permettre de développer un pôle d’excellence sur les sujets techniques rattachés aux stress tests, tout en offrant de la visibilité et des opportunités attractives pour de nouveaux talents.
 
Afin de répondre à la sophistication méthodologique croissante des stress tests et préparer les futures exigences réglementaires, une chaire de recherche a été élaborée entre le Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP, une unité mixte CNRS / École polytechnique, reconnue tant sur les aspects de modélisation des incertitudes, de la simulation numérique, et du traitement des données), et l’équipe de Méthodologies et de Modèles de Stress Testing & Financial Synthesis (STFS, joint-venture créée en 2017 par BNP Paribas, dont le rôle est de coordonner le renforcement des capacités de stress tests et de planification).
Cette chaire a pour but de stimuler les travaux académiques et les développements praticiens pour concevoir de nouvelles méthodologies autour des stress tests, et ainsi mieux répondre aux besoins des métiers.
 
Trois axes de travaux de recherche sont envisagés :
 
  1. Modélisation à l’aide d’apprentissage machine et simulation par méthodes de Monte-Carlo avancées ;
  2. Modélisation de dépendances multidimensionnelles ;
  3. Quantification d’incertitudes des modèles et métriques de stress tests.

Ce partenariat constitue également un moteur d’innovation et de collaboration avec d’autres équipes quantitatives de BNP Paribas, en encourageant le partage d’expertises techniques et transversales au sein du Groupe et favorisant la mise en relation avec une équipe d’experts académiques. Il se concrétisera par :
 
  • la publication conjointe d’articles scientifiques ;
  • la formation de jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants) sur des problématiques de pointe en recherche et règlementation bancaire ;
  • l’accueil de chercheurs souhaitant confronter des algorithmes aux données réelles.

Dans le cadre de la relation établie entre BNP Paribas et l’École polytechnique, des séminaires trimestriels et des conférences assureront la communication sur l’avancée des travaux menés dans le cadre de ce partenariat.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Créée en 1987 par vingt grandes entreprises françaises à l’initiative de Bernard Esambert (X 1954), alors Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique et avec le soutien de l’Association des anciens élèves et diplômés de l’École, la Fondation de l’X rapproche l’École, ses élèves et ses enseignants-chercheurs du monde de l’entreprise. Elle a pour missions principales d'aider à l'évolution de l'enseignement à l'École polytechnique, de développer la recherche et le transfert de technologies avancées vers l'industrie française, de financer le développement de l'X, et ainsi de contribuer à son rayonnement français et international.

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