Le Friends of Ecole polytechnique, structure soeur de la Fondation de l'École polytechnique, inaugure une chaire d'enseignement et de recherche sur la régulation financière

Lundi 24 octobre, Philippe Khuong-Huu, Président du Friends of Ecole Polytechnique, Jean-Bernard Lartigue, Délégué général de la Fondation de l’École polytechnique, et Jacques Biot, Président de l’École polytechnique, ont inauguré la chaire d’enseignement et de recherche « Statistiques et modèles pour la régulation financière » à New-York.

La crise financière de 2008 et le développement rapide du trading haute fréquence placent la question de la régulation financière au cœur des préoccupations des marchés.

Portée par Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques à l’École polytechnique, la nouvelle chaire d’enseignement et de recherche sur les statistiques et modèles pour la régulation financière entend apporter des éléments de réponses quantitatifs à la problématique de régulation du système financier.

L’objet de cette nouvelle chaire de l’X est en particulier de comprendre le processus de formation des prix et l’impact du comportementmicroscopique des participants du marché sur les caractéristiques fondamentales des prix. Elle vise aussi à apporter au régulateur des outils d’analyse pertinents dans le contexte du trading haute-fréquence.

Une des recherches menées dans le cadre de la chaire s’attachera à démontrer la pertinence du pas de cotation (« tick »), c’est-à-dire le plus petit écart de prix autorisé entre deux transactions, comme outil de régulation du trading haute-fréquence. Cette compréhension devrait permettre à terme de définir une notion de taille de tick optimale. Les chercheurs travailleront pour cela sur des données inédites de l’Autorité des Marchés Financiers.

Cette chaire est soutenue à hauteur de 1M€ par le Friends of Ecole Polytechnique et est portée par Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques à l’X.

Diplômé de l’ENSAE (École Nationale des Statistiques et de l’Administration Économique), du Master de Modélisation Aléatoire de l’Université Paris VII et de Sciences Po Paris, Mathieu Rosenbaum obtient son doctorat à l’Université Paris-Est en 2007. Il débute sa carrière en tant que Professeur Chargé de Cours à l’École polytechnique avant de rejoindre l’Université Pierre et Marie Curie en 2011 en qualité de professeur. Il occupe désormais le poste de professeur à l’X. Il est notamment responsable, aux côtés de Nicole El Karoui, Gilles Pagès et Emmanuel Gobet du Master « Probabilités et finances » co-habilité avec l’UPMC.

Les recherches de Mathieu Rosenbaum s’intéressent notamment aux problèmes de finance statistique, tels que la modélisation de la microstructure des marchés financiers, la statistique des données haute-fréquence et la régulation quantitative. Mathieu Rosenbaum a obtenu en 2014 le prix du meilleur jeune chercheur en finance de l’Institut Europlace et est lauréat d’une European Research Council Starting Grant 2015.


À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (36% de ses étudiants, 39% de son corps d’en­seignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste.
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay.

Contacts

Relations presse
École polytechnique
Route de Saclay
91128 PALAISEAU Cedex
Envoyer un message

Clémence Naizet
Chargée de relations presse France
01 69 33 38 74
+33 6 65 43 60 90
Envoyer un message

Raphaël de Rasilly
Responsable du Pôle Presse
École polytechnique
+33 1 69 33 38 97
+33 6 69 14 51 56
Envoyer un message

Sara Tricarico
Chargée des relations presse Recherche & International
01 69 33 38 70
+33 6 66 53 56 10
Envoyer un message

Photos